표 12 VAR 모형 진단 결과

검정	내용	최적 시차 1기	최적 시차 4기
안정성 검정	고윳값 최대 절댓값	0.672	0.883
	안정성 조건 충족 여부	충족	충족
잔차 자기 상관(LM 검정)	LM 검정(lag 1), p값	0.400	0.461
	LM 검정(lag 2), p값	0.136	0.848
	LM 검정(lag 3), p값	0.229	0.647
	LM 검정(lag 4), p값	0.094	0.820
잔차 정규성(JB 검정)	Jarque-Bera 검정, p값 (전체)	0.000	0.000
	정규성 충족 여부	불충족	불충족

주 : 1) 안정성 검정은 동반 행렬의 모든 고윳값 절댓값이 1 미만인지를 기준으로 판단한다.
2) 잔차 자기상관 검정의 귀무가설은 해당 시차에서 자기상관이 없음이며, p값이 0.05 이상이면 귀무가설을 기각하지 않는다.
3) 잔차 정규성 검정의 귀무가설은 잔차가 정규분포를 따름이다.
4) VAR, vector autoregression; LM, Lagrange multiplier; JB, Jarque-Bera.