표 9 환율, 주가, 금리를 통제한 BEKK-GARCH 모형 추정 결과
구분
추정계수
t-value
c
11
0.055
*
6.666
c
21
0.010
1.550
c
22
0.000
‒1.49352e‒06
a
11
0.792
*
11.391
a
12
‒0.194
*
‒3.457
a
21
‒0.098
‒1.720
a
22
0.966
*
8.770
b
11
0.734
*
22.821
b
12
0.036
1.063
b
21
0.068
*
3.603
b
22
0.755
19.527
주 : p<.01.